Diversifikation von Investitionen in den Forex-Markt

Diversifikation der Anlagen ist ein grundlegendes Element, das von großen Finanzinvestitionen (und nicht nur) auch auf verwendet wird Forex Markt. Ohne sie wären die meisten von ihnen zum Scheitern verurteilt oder würden zu einem signifikanten Anstieg des Risikos führen. Was ist dieses mysteriöse Konzept?

zitieren Wikipedia:

"Diversifikation - Diversifizierung der Produktion oder Dienstleistungen, um das Risiko bei der Führung eines Unternehmens zu reduzieren. Durch die Diversifizierung wird nicht nur die Verlustwahrscheinlichkeit verringert, sondern auch die Wahrscheinlichkeit des höchsten Gewinns verringert".

Um dies in die Welt der Finanzmärkte zu übertragen, geht es bei der Diversifizierung darum, Ihr Anlagekapital auf mehrere verschiedene Quellen zu verteilen. An Universitäten wird dieses Thema oft als „nicht alle Eier in einen Korb legen“ bezeichnet. Das bedeutet, dass Sie nicht Ihr gesamtes Kapital in eine Aktie stecken sollten. Durch die Streuung des Risikos auf viele Trades, Strategien, Intervalle und Märkte sinkt die Wahrscheinlichkeit einer Insolvenz oder eines schweren Verlustes langfristig deutlich. Ja, auch die Gewinnpotenziale sinken, aber sollte die Rendite für uns wirklich das Wichtigste sein? Es gibt einen Marktspruch:

"Sie können 1000% verdienen, aber nur 100% verlieren."

Wenn Sie sich für den Handel entscheiden Social Trading Websites, Signalanbieter oder PAMM-KontenWir schränken die Möglichkeiten des Positionsmanagements ein und geben die Möglichkeit der Angabe von Ort und Zeit der Transaktion vollständig auf (vorausgesetzt, wir investieren nicht selbst). Dies macht die Diversifikation noch wichtiger, wenn nicht sogar am wichtigsten. Durch die Auswahl des richtigen Signalanbieters wird das Risiko nur teilweise verringert. Auf der anderen Seite wird durch die Auswahl einiger sorgfältig ausgewählter Lieferanten sichergestellt, dass dieses Risiko gering genug ist.

Wie viele Lieferanten wählen?

Leider gibt es hier keine goldene Zahl, auf die hingewiesen werden könnte. Theoretisch, je mehr, desto besser oder notwendig? Wenn wir uns für 20-Signalanbieter entscheiden, wird der Risikoindikator wahrscheinlich sehr niedrig sein. Leider können die potenziellen Gewinne auch so sein und wir können zu einer Situation führen, in der wir wenig riskieren, aber auch etwas verdienen. Letztendlich kommt es genauso, als würden wir in Anleihen oder Schatzwechsel investieren, und darum geht es nicht. Auf der anderen Seite, wenn wir uns beispielsweise nur für zwei Lieferanten entscheiden, werden wir das Risiko nur in geringem Maße begrenzen.

Die Auswahl ihrer Menge sollte abhängig sein von:

• das Risiko, das wir akzeptieren,
• die Anzahl der vom Lieferanten abgeschlossenen Transaktionen (wenn ein Lieferant 1 Transaktion pro Woche und die anderen 10 Transaktionen pro Woche abschließt, ist eine solche Diversifizierung der Investitionen unwirksam),
• gehaltenes Kapital für Investitionen (mit einer kleinen Einlage und der Entscheidung für viele Lieferanten wird es ein Problem mit einem effektiven Kapitalmanagement geben).

Angesichts dieser Faktoren sollten wir in der Lage sein, individuell auf den entsprechenden Betrag zu bestimmen (oder Bereich) Anbieter, die effektiv das Risiko reduzieren, während die potenziellen Gewinn zu halten.

Investitionsdiversifikation und Signalanbieter

Wie wir Signalanbieter auswählen sollten, worauf wir besonders achten sollten und wie wir das Konto für sie konfigurieren, werden in einem separaten Artikel behandelt. Hier werde ich jedoch darauf achten, was zu tun ist, damit diese Lieferanten das Risiko diversifizieren, anstatt es zu erhöhen.

Damit das Risiko proportional verteilt wird, müssen Lieferanten ausgewählt werden, die eine ähnliche Anzahl von Transaktionen generieren. Wenn wir uns für zwei Lieferanten entscheiden, bei denen einer eine Position pro Monat und die anderen fünf pro Tag eröffnet, hilft uns eine solche Diversifizierung nicht viel. Die Positionen des Zweithändlers werden weiterhin dominieren. In einer solchen Situation müssten einige weitere Lieferanten wie die ersteren ausgewählt werden. Alternativ können wir nach einer zweiten suchen, die weniger Transaktionen generiert.

Es lohnt sich auch, darauf zu achten, welche Instrumente die Lieferanten spielen. Wenn wir uns für drei Händler entscheiden, die alle nur EUR / USD-Transaktionen tätigen, werden sie zwar unterschiedlich spielen, aber von den Eigenschaften dieses Binnenmarktes abhängig sein (wenn die Volatilität in einem gegebenen Zeitintervall auf dieses Paar fällt, werden wir es deutlich spüren). Je weniger die Instrumente korrelieren, auf denen die von uns ausgewählten Lieferanten spielen, desto geringer ist der Risikofaktor.

Anlagendiversifikation und Zeitperspektive

Diversifizierte Zeitintervalle reduzieren das Risiko ebenfalls positiv. Nehmen wir an, wir haben uns für zwei Lieferanten entschieden, die in dasselbe Währungspaar investieren. Der vorige Absatz sagt, dass es keine sehr gute Idee ist. Wenn sich beide jedoch gut entwickeln und in einen anderen Zeithorizont investieren, wird sich das Risiko in gewissem Maße verteilen.

Lieferhändler enthüllen selten ihre Strategien oder zumindest ihre Details. Andernfalls müssten sie ihre eigenen Anstrengungen nicht teilen. Die allgemeinen Merkmale der Strategie sind für uns bereits ausreichende Informationen, die bei der Differenzierung von Signalen hilfreich sein werden. Es gibt immer riskantere Strategien. Mit immer aggressiveren Eingaben (z. B. Eingabe von Korrekturen im Vergleich zum Fangen eines fallenden Messers). Wenn wir das Risiko reduzieren wollen, lohnt es sich, auf den Vorteil des ersten Typs zu achten.

Es gibt Strategien, die auf dem Hinzufügen aufeinanderfolgender Positionen durch Mittelung der Einstiegsgeschwindigkeit, dem sogenannten Gitter i matringales. Obwohl sie als sehr riskant empfunden werden, müssen Sie sie nicht aufgeben. Bei vielen Signalanbietern, bei denen Kapital unter ihnen verteilt ist, kann eine solche Strategie unseren Umsatz effektiv steigern. Und das unter Beibehaltung eines rationalen Risikos.

Denken Sie daran, je größer die Variation der Parameter von den Eigenschaften ausgewählter Signalanbieter ist, desto größer ist die Diversifikation.