Was sind Abweichungen und wie werden sie beim Handel verwendet?

Was sind Abweichungen und wie werden sie im Handel eingesetzt? Die überwiegende Mehrheit der verfügbaren Oszillatoren bewegt sich im Bereich von 0 bis 100 oder schwingt um den Nullpunkt, nimmt positive, manchmal negative Werte an. Es ist daher natürlich, dass die Höhen und Tiefen der Oszillatoren nicht mit denen in einem Diagramm übereinstimmen, das keine solchen Einschränkungen aufweist. Die Tatsache des Auftretens solcher Anomalien An bestimmten Stellen des Diagramms können Sie damit effektiv nach möglichen Umkehrungen des Trends oder dem Beginn der Korrektur suchen.

Definition der Divergenz

Die Wörterbuchbedeutung des Wortes Divergenz bedeutet Diskrepanz. In unserem Fall ist es eine Abweichung der Angaben zwischen dem technischen Index und dem Preis des analysierten Vermögenswerts. Manchmal gibt es Situationen, in denen der Preis eine neue Spitze erreicht und der Oszillator dieses Verhalten nicht widerspiegelt und eine niedrigere Spitze als der vorherige erzeugt. Wir haben es mit Divergenzen zu tun, die ein Zeichen dafür sind, dass wir uns dem tatsächlichen Wendepunkt nähern.

Welche Indikatoren sollten verwendet werden?

Die beliebtesten Indikatoren, mit denen Händler nach Divergenz suchen, sind:

• RSI
• Ein stochastischer Oszillator
• MACD
• CCI

In der Regel werden die Standard-Plattformeinstellungen verwendet, wenn dies der Fall ist Anzeigeeinstellungen, aber manchmal werden die Präferenzen anderer Händler angetroffen, z. B. oft RSI wird im täglichen Intervall auf Periode 9 eingestellt. Zum Beispiel verwende ich einen stochastischen Oszillator mit den Parametern (5,3,5) auf dem Tages-Chart.

Für wen sind Abweichungen am nützlichsten

Die effektive Erfassung von Wendepunkten kann grundsätzlich für jeden Trader nützlich sein. Es gibt jedoch eine Gruppe, für die es besonders nützlich ist. Wir sprechen von Menschen, die eine Strategie im Handel einsetzen Swing-Trading. Diese Gruppe von Händlern konzentriert sich hauptsächlich auf das Schwingen, d. H. Das Ende der Korrekturen. Natürlich können Positionsspieler, die versuchen, den Beginn des Trends zu erfassen, dieses Tool auch verwenden, um sich dem aufkommenden Trend effektiv und manchmal sehr genau anzuschließen (siehe Beispiel zum USDJPY-Paar unten). Wenn ein Werkzeug nicht weh tut, kann es meiner Meinung nach für jeden nützlich sein. Sogar Händler verwenden harmonische Strategien Sie verlieren nichts, wenn sie eine weitere Bestätigung erhalten oder Abweichungen verwenden, beispielsweise um die Position zu verlassen.

Welche Arten von Divergenz gibt es?

Wir können folgende Abweichungstypen unterscheiden:

• regelmäßig
  • Wachstum
  • Nachfolge
• versteckt
  • Wachstum
  • Nachfolge

Oben sehen wir eine regelmäßige Divergenz (links) und eine regelmäßige Aufwärtsdivergenz (rechts). Im ersten Fall erreicht der Preis einen neuen Peak und der Oszillator hat einen niedrigeren Peak. Im zweiten Fall erreicht der Preis ein neues Loch und der Oszillator steigt an. Diese Art der Divergenz ist kein Signal an sich. Sie können nie sicher sein, ob Sie sich bereits mit dem Ende des Trends befassen (siehe das Beispiel zum USD / JPY-Paar unten). Sie sollten diese Abweichung immer bestätigen. Sie können dies tun, indem Sie entweder um ein Intervall nach unten gehen und den aktuellen Trend verringern oder im aktuellen Intervall auf eine Kerze (z. B. Pinbar oder Hammer) warten, was die Bereitschaft signalisiert, den Trend durch den Markt zu ändern.

Oben sehen wir ein Beispiel für versteckte Abweichungen. Im Abwärtstrend analysieren wir die Hochs des Oszillators und im Aufwärtstrend die Tiefs (im Gegensatz zur regulären Divergenz). Es ist leicht zu erkennen, dass Sie einen Stop-Loss auf das letzte Tief setzen können, wenn der Oszillator ein neues Tief erreicht und der Preis ein höheres Tief erreicht. Manchmal sind solche Abweichungen eine sehr wertvolle Bestätigung.

Divergenzen - Beispiele

In der Grafik oben sehen wir, dass trotz der ersten Divergenz gewartet werden musste, bis die erste Trendlinie durchbrach (Bestätigung der Divergenz und die Möglichkeit, den Stop-Loss logisch unterhalb des letzten Lochs zu platzieren) und dann auf den mit einem Pfeil markierten Test der unteren Ebene. Dort könnte man die Position mit Aussicht auf den letzten Gipfel eröffnen. Wie wir sehen können, erwies sich die nächste Divergenz Ende Januar als gutes Signal, um aus der langen Position herauszukommen.

Ein sehr wichtiges Beispiel, das diese Divergenz zeigt, war oben ein wichtiges Beispiel, das zunächst die Gelegenheit bot, einige Dutzend Pips für die Korrektur zu verdienen. In diesem Beispiel ist es jedoch wichtig, dass nach der ersten Divergenz nicht erwartet wird, dass sich der gesamte Trend umkehrt. Es kommt häufig vor, dass die Trendumkehr, insbesondere der mittelfristige Trend, dem 3- oder 4-Test der Aufwärtstrendlinie am Oszillator folgt. In diesem Fall erfolgte die Umkehrung nach dem dritten Test. Sie müssen sich daran erinnern und nicht versucht sein, unbestätigte Transaktionen schnell zu öffnen.

Analyse des Divergenzphänomens am stochastischen Oszillator

Wie in definiert Wikipediaein stochastischer Oszillator basiert auf der Beobachtung, dass die Schlusskurse während des Aufwärtstrends im Allgemeinen nahe an der oberen Grenze ihrer Schwankungen liegen, während sie sich beim Abwärtstrend dem unteren Ende dieser Spanne nähern.

Die sichtbare Divergenz ist rückläufig. Der plötzliche Anstieg des Verhältnisses vom Verkaufsniveau zum Verkaufsergebnis ist darauf zurückzuführen, dass wir hier 4-Wachstumskerzen in einer Reihe hatten, bei denen 2 auf Tagesmaximum und die beiden anderen mehr als die Hälfte der Spanne schloss, was eine starke Nachfrage nach sich zog. Statistisch gesehen sind 4 allein, Wachstumskerzen in einer Reihe und solche mit solchen Eigenschaften auf dem Devisenmarkt selten. Ich spreche hier natürlich vom täglichen Intervall.

Wir haben also praktisch eine Woche lang Zuwächse, die den Abschwung der Vorwoche jedoch nicht überwunden haben. Daraus entstand die Divergenz. Im Vergleich zu früheren Anstiegen dieses Abwärtstrends waren diese außergewöhnlich langanhaltend und entschlossen. Fazit: Das Ausmaß der Zuwächse war bei diesem Trend unvergleichlich höher als zuvor.

Trotzdem hat sich am Preis-Chart nichts geändert, es gab keinen neuen Höchststand. Divergenz war kein Signal, sondern eine seiner Bestätigungen. Zum Zeitpunkt der Divergenz befand sich der Preis in einem Abwärtstrend auf Widerstand. All dies zusammen bot eine solide Grundlage, um den Verkauf dieses Paares in Betracht zu ziehen.

Ist Divergenz ein Signal?

Nein. Abweichungen sind keine Signale an sich. Die versteckten Divergenzen sind gut, weil sie dem vorherrschenden Trend entsprechen, jedoch noch bestätigt werden müssen.

Summe

Dividenden sind eine sehr nützliche Ergänzung des Transaktionssystems. Sie sind besonders in höheren Intervallen nützlich. Sie sind eine Warnung, dass es auf dem Markt eine Art nicht standardmäßiges Verhalten gibt. Die ordnungsgemäße Verwendung dieser Informationen kann zweifellos unsere Handelsergebnisse verbessern. Es ist zu beachten, dass Abweichungen wie bei jedem anderen Instrument manchmal falsche Signale geben. Bevor Sie eine Investitionsentscheidung treffen, sollten Sie die Höhe des akzeptablen Risikos und den erwarteten Gewinn bestimmen.

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