Range Projection - Swing-Handelsstrategie

Die Range Projection-Handelsstrategie ist eine Swing-Handelsstrategie. Es wurde von einem deutschen Trader-Trainer erstellt Rene Wolfram. Die Bereichsprojektion ist eine Trendumkehrstrategie. Eine Trendumkehrstrategie versucht, Zeitpunkte zu identifizieren, an denen ein Trend die Richtung ändern soll. Wir eröffnen die Position, wenn sich der Trend ändert.

Worauf basiert die Bereichsprojektion?

Diese Strategie versucht aus ihrer Sicht einen reinen Trend zu erkennen. Ausnahmsweise werden technische Indikatoren oder Candlestick-Muster nicht verwendet, um einen Trend zu erkennen. Die Strategie sucht ihrer Meinung nach nach einer „großen“ Kerze. Die Definition einer "großen" Kerze ist wie folgt: Der absolute Wert des Eröffnungskurses abzüglich des Schlusskurses muss > 1,5x der 15-Perioden Average True Range (ATR) sein. Außerdem muss diese Kerze größer sein als die vorhergehende und die folgende Kerze. Wenn eine "große" Kerze identifiziert wird, färbt die Strategie den Hintergrund des Charts blau.

Tageskerzen sind das spezielle Intervall für die Anwendung der Range Projection-Strategie.

Die Strategie identifizierte eine „große“ bullische Kerze (blauer Hintergrund).

Wann sollte ich die Position öffnen?

Die Range Projection-Strategie ist eine Trendumkehrstrategie. Wir eröffnen eine Long-Position, wenn aus dem negativen Trend ein positiver Trend wird. Eine Short-Position wird eröffnet, wenn sich ein positiver Trend umkehren und zu einem negativen Trend werden soll. Der Preis für eine Position basiert auf der "großen" Kerze.

Die lange Position erfordert eine große Bärenkerze. Kaufsignal (Eintrittslevel) ist das Schließen der großen Kerze minus dem Körper der großen Kerze.

Im obigen Beispiel gibt es einen "großen" Bären (blauer Hintergrund). Das Einstiegsniveau (grüne Linie) für die Long-Position ist der Schlusskurs der "großen" Kerze abzüglich des Körpers der großen Kerze.

Wir nehmen eine Long-Position zu einem Preis ein. Markt zu der Zeit. Schnittpunkt von der Spitze des Einstiegsniveaus. Der Preis muss nicht unter dem Einstiegsniveau liegen.

Eine Short-Position erfordert eine große Bullenkerze. Verkaufssignal (Eintrittslevel) ist das Schließen der großen Kerze plus dem Körper der großen Kerze.

In diesem Beispiel erscheint eine "große" Bullenkerze (blauer Hintergrund). Das Einstiegsniveau (rote Linie) für den Short ist der Schlusskurs der großen Kerze plus der Körper der großen Kerze.

Wenn wir ein Kreuz vom unteren Ende des Einstiegsniveaus durch den Marktpreis beobachten, nehmen wir eine Short-Position zum aktuellen Preis ein. Wir müssen nicht warten, bis die Kerze über dem Einstiegsniveau schließt.

Wann soll die Position geschlossen werden?

Die Range Projection-Strategie verwendet Gewinnziele und feste Stop-Orders. Das Gewinnziel liegt bei 50% des Körpers der großen Kerze. Der feste Stopp beträgt 2x ATR, berechnet über 15 Perioden.

Das obige Beispiel zeigt ein Kaufsignal. Das Überqueren des Einstiegsniveaus von unten durch den Marktpreis bedeutet für uns ein Signal, eine Long-Position einzunehmen (grünes Dreieck). Stop-Loss Wir setzen es an die Stelle der roten Linie und nehmen Gewinn an die Stelle der grünen (kurzen) Linie. In dieser Situation erreichen wir TP in zwei Tagen. später nach dem Markteintritt.

Dieses Beispiel zeigt ein Signal zum Einnehmen einer Short-Position. Wenn der Markt das Einstiegsniveau von unten überschreitet, wird die Short-Position geschlossen (rotes Dreieck). Es wurden ein fester Stopp (dünne rote Linie) und ein Gewinnziel (dünne grüne Linie) festgelegt. Wir schließen die Position mit einem Gewinn, wenn der Marktpreis drei Tage später Take Profit erreicht.

Range Projection - eine Strategie, die Aufmerksamkeit verdient

Obwohl wir diese Strategie als Trendumkehr klassifizieren können, sind viele dieser „Umkehrungen“ nur vorübergehender Natur. Trotzdem sind Gewinnziel-Orders nicht übermäßig ehrgeizig, was diese vorübergehenden Umkehrungen für Trades geeignet macht. Diese Strategie ist nur für Aktien geeignet. Aktivere Trader können auch mit 30-Minuten-Zeitrahmen experimentieren.