Volume Spread Analysis (VSA) – Analyse von Volumen- und Preisbewegungen

Volumen-Spread-Analyse (VSA) ist eine von Tom Williams entwickelte Handelstechnik, die die Analyse des Handelsvolumens mit der Analyse der Preisbewegungen kombiniert. Der Zweck von VSA besteht darin, die Dynamik von Angebot und Nachfrage auf dem Markt zu identifizieren und zu interpretieren, was für die effektive Nutzung wirtschaftlicher und makroökonomischer Ereignisse im Prozess der Investitionsentscheidung von entscheidender Bedeutung ist.

Grundannahmen der Methodik

Beim Handel ist es äußerst wichtig, Angebot und Nachfrage zu verstehen. Die Nachfrage bzw. der Betrag eines Finanzinstruments, den Anleger kaufen möchten, und das Angebot bzw. der Betrag eines Instruments, den Anleger verkaufen möchten, sind die beiden Schlüsselfaktoren, die den Preis beeinflussen. Wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt, steigen die Preise. Übersteigt das Angebot die Nachfrage, sinken die Preise.

Der VSA ignoriert die Ursachen dieser beiden Kräfte auf dem Markt und konzentriert sich auf ihre bloße Präsenz. Dank dessen bei wichtigen Ereignissen und makroökonomischen Daten  Wir sind in der Lage, unabhängig von der Art der Informationen die marktbeherrschende Partei zu bestimmen.

Analyse der Volumenverteilung: Fallstudie

Zum Beispiel der 16.05.2023. Mai 14. um 30:XNUMX Uhr erfolgte die Veröffentlichung makroökonomischer Daten zu den Einzelhandelsumsätzen in den USA.

Lesung makroökonomischer Daten vom 16.05.2023. Mai XNUMX,  Quelle: investing.com

Der Wert des Einzelhandelsumsatzindex lag unter den Erwartungen der Anleger, was den Dollar schwächen dürfte. Das Futures-Kontraktdiagramm unten Euro Dollar zeigt den Zeitpunkt der Information und die Reaktion von Preis und Volumen.

EURUSD-Futures 5-Minuten-Chart. 14:30 16.05.2023. Mai XNUMX

Da es sich um einen Terminkontrakt auf EURUSD handelt, dürften negative Daten vom US-Markt diesen Vermögenswert erhöhen. Die VSA-Analyse zeigt hingegen deutlich die Dominanz der Angebotsseite. Die Kerze von 14:30 Uhr ist ein Trap-Up-Move-Signal mit einer starken Angebotsbedeutung in der VSA-Nomenklatur. Der Angebotscharakter dieses Vermögenswerts war bereits zu Beginn der Sitzung erkennbar, daher suchten wir zusammen mit unseren Händlern nach Short-Positionen, noch bevor die Daten bereitgestellt wurden (das auf dem Diagramm sichtbare Symbol S gibt die Richtung an). "kurz" (vom Aufseher ernannt) und ein zusätzliches Signal bestätigte nur die Dominanz des Angebots an diesem Tag. Die folgende Grafik zeigt die EURUSD-Kurse auf der mt4-Plattform nach der Veröffentlichung der Daten.

EURUSD-Chart (5 Minuten) nach Datenveröffentlichung. Quelle: MT4

Das Gesetz von Angebot und Nachfrage ist ein universelles Gesetz, das die Finanzmärkte, einschließlich des Aktienmarktes, regelt. Während wir auf dem Terminmarkt in niedrigen Zeitskalen handeln, d. h. einem 1-Minuten-, 5-Minuten-Chart, wobei wir maximal einige wenige Werte beobachten, verwenden wir im Falle des Aktienmarktes einen anderen Ansatz, der sich unter anderem aus folgenden Gründen ergibt: von der Liquidität und Volatilität dieser Gruppe von Vermögenswerten.

Um den Aktienmarkt optimal zu nutzen, suchen wir nach Unternehmen mit signifikanten VSA-Signalen, die auf eine erhöhte Nachfrage- oder Angebotsaktivität hinweisen. Neue Technologien, d. h. Algorithmen der künstlichen Intelligenz, machten es möglich, diesen Prozess zu automatisieren, was die fortlaufende Überprüfung Tausender Unternehmen und die Ermittlung derjenigen ermöglichte, die im Kontext der VSA-Methodik eine interessante Situation darstellen. Die Ergebnisse des Scannerbetriebs können derzeit auf der Website eingesehen werden vsa-insider.us.

Zum Beispiel am 10.05.2023. Mai 14. Um 27:15 Uhr (Sitzung beginnt um 30:XNUMX Uhr) polnischer Zeit erkannte der Scanner ein Versorgungssignal für das börsennotierte Unternehmen ASUR NASDAQ.

Hinweis auf den VSA-INSIDER-Scanner vom 10.05.2023. Mai XNUMX.

08.05.2023. Mai 38.89 Das Unternehmen veröffentlichte seine vierteljährlichen Finanzergebnisse. Der Bericht zeigt eine Ertragssteigerung von 0.01 %. Vor einem Quartal wurde erwartet, dass das Unternehmen einen Gewinn von 0.17 US-Dollar pro Aktie ausweisen würde, tatsächlich erwirtschaftete es jedoch einen Gewinn von 1,600 US-Dollar oder XNUMX % des erwarteten Wertes.

Quelle: Finance.yahoo.com

Quelle: Finance.yahoo.com

Solche guten Daten sind oft ein klares Signal für Anleger, dass der Preis des Unternehmens steigen sollte. Schauen wir uns an, wie das Diagramm dieses Unternehmens am Tag der Veröffentlichung des Signals aussah vsa-insider.us.

Diagramm des Unternehmens ASUR am 09.05.2023. Mai XNUMX.

Nach der Veröffentlichung der Daten erschien auf dem Chart ein Angebots-VSA-Signal. Ein niedriger Abschluss und ein hohes Volumen weisen auf die Dominanz des Angebots hin. Darüber hinaus war das Angebot bei diesem Unternehmen bereits vorhanden. Die folgende Grafik zeigt die Reaktion des Preises auf das Angebotssignal.

Diagramm der ASUR-Unternehmen 19.05.2023. Mai XNUMX

Ein klares Angebotssignal leitete die Abwärtsbewegung ein und seit Schluss ist der Preis um maximal 15,4 % gefallen.

VSA-Zusammenfassung

Diese Beispiele zeigen, wie wichtig die Beobachtung von Angebot und Nachfrage bei der Analyse ist. Das Volumen hingegen ist ein Schlüsselelement des Gesamtbildes des Marktes, das eine solche Beobachtung ermöglicht. Schließlich ist auf den Kapitalmärkten zunächst der Kapitalfluss zu berücksichtigen.

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Die Nutzung des Volumens auf dem Devisenmarkt in der Praxis

31. Mai 2023 um 20:00 Uhr

Während des Treffens lernen Sie:

• Welche Rolle spielt das Volumen bei der Analyse der Verteilung von Nachfrage und Angebot im Diagramm?
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Moderator des Webinars

Rafał Glinicki – Gründer und Vorstandsvorsitzender von VSA TRADER Sp. z o.o. z o. o. und CEO der Black Wolves Corporation. Händler, Experte für die Methodik der Volume Spread Analysis (VSA) und den praktischen Handelsansatz. Er verfügt über mehr als zwanzigjährige Handelserfahrung und ist zweimaliger Gewinner der Top Ten des Wettbewerbs „World Top Investor“, an dem Händler aus der ganzen Welt teilnehmen.