Wie teste ich Automaten (Fachberater) richtig?

EA-Tests (Expert Advisors) auf dem Forex-Markt sind ein komplexes Thema. Wie mache ich das richtig? Der Handel mit automatisierten Strategien ist ein schweres Stück Brot, aber manchmal lohnt es sich, diese Herausforderung anzunehmen. Die Idee eines Automaten oder die Suche nach einem fertigen Roboter mit Potenzial ist nur der Anfang der zu erledigenden Arbeit. Wenn wir glauben, dass zu diesem Zeitpunkt alles fertig ist, ist es Zeit, die Maschine unter Laborbedingungen zu testen. Zu diesem Zweck sogenannte Backtests zu historischen Daten. Wie geht das und wie geht man damit um? Es wird uns dafür dienen Strategie Tester na MetaTrader 4 und 5 Plattformen.

Historische Daten

Um einen Test für historische Daten durchzuführen, benötigen Sie eine Datenbank mit diesen Daten. Normalerweise haben wir auf der Plattform Zugriff auf eine bestimmte Menge an Geschichte. Die Reichweite kann je nach Instrument und Zeitintervall variieren (je kleiner das Intervall, desto kürzer die Reichweite). Das Problem ist, dass es normalerweise nicht zu viel ist. Also haben wir zwei Möglichkeiten:

1. Daten aus dem MetaQuotes History Center herunterladen (Tab Werkzeuge in MT4),
2. Suchen Sie nach anderen Datenquellen im Internet.

Die erste Ausfahrt scheint die einfachste zu sein. Ein paar Klicks und fertig. Leider müssen Sie sehr vorsichtig sein, und diese Lösung weist zwei wesentliche Nachteile auf: Die Daten sind manchmal von schlechter Qualität, d. H. Sie zeigen verschiedene seltsame Preise an, die nicht unbedingt auf dem Markt aufgetreten sind, und weisen gelegentlich Lücken in ihrer Geschichte auf. Es kommt vor, dass sie einige Tage oder sogar Wochen fehlen. Wenn wir uns für diese Lösung entscheiden, lohnt es sich, den Graphen in verschiedenen Intervallen zu verfolgen und zu prüfen, ob solche Fehler vorliegen.

Die zweite Option ist letztendlich besser, insbesondere wenn Sie vorhaben, viele Roboter länger zu testen, dies erfordert jedoch mehr Arbeit. Suchen Sie dazu nach Daten, die im Internet verfügbar sind. Zu einer Zeit verwendeten viele Leute Dukascopy-Tag-Daten, die eine Konvertierung in das richtige Format erforderten. In diesem Moment (August 2013) gab es jedoch ein Problem mit ihrer einfachen Nacharbeit, so dass es nicht mehr so ​​einfach war. Es gibt andere Websites, die solche Daten anbieten, z. HistData.com. Historische Daten für Backtests sollten im entsprechenden Verzeichnis abgelegt werden. Standardmäßig sind dies folgende: Terminal \ Tester \ Geschichte.

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Wie man Backtest durchführt

Normalerweise jeder Strategie ist für einen bestimmten Markt und ein bestimmtes Intervall (oder deren Typen, z. B. Hauptwährungspaare, niedrige Intervalle usw.) vorbereitet. Dies ist auf die unterschiedlichen Merkmale von Finanzinstrumenten und die zeitliche Perspektive des Haltens von Transaktionen (Scalping, Day-Trading, langfristig) zurückzuführen. Es gibt nur wenige universelle Strategien, die in vielen verschiedenen Märkten eingesetzt werden können, und in der Regel legt das ursprüngliche Design diese Richtlinien fest. Dank dessen wissen wir, dass Sie nicht in jedem Intervall alle Währungspaare nacheinander bügeln müssen.

Konto- und Strategiekonfiguration

Zuerst wählen wir die Parameter nach unserem Ermessen und der Annahme aus (die Optimierung wird einem separaten Artikel gewidmet). Gleichzeitig sollte der Betrag des Kapitals und der Währung des Kontos, auf dem der Test durchgeführt werden soll, bestimmt werden und ob die Strategie lange und kurze Transaktionen oder nur einen Typ umfassen sollte (für ungewöhnlichere Maschinen wird diese Option nützlich sein).

Umgebungskonfiguration

Der nächste Schritt besteht darin, das Gerät, auf dem die Maschine getestet wird, zusammen mit dem Zeitintervall und dem Datumsbereich auszuwählen. Es ist wichtig, den Bereich zu wählen, zu dem wir Daten haben. Je länger der Zeitraum ist, desto länger dauert der Test. Aufgrund der Tatsache, dass jeder Markt seine Eigenschaften ändert, ist es besser, die Maschine auf andere Weise zu testen, d. H. Eine lange Zeitspanne zu wählen und umgekehrt.

Normalerweise in der Registerkarte Modell Die genaueste Methode wird gewählt, aber für einen schnellen, demonstrativen Test können Sie sich für einen allgemeineren Test entscheiden.

Nachdem Sie die obigen Parameter konfiguriert haben, können Sie mit dem Test beginnen (Schaltfläche Startseite). Wenn der grüne Balken die rechte Seite erreicht, bedeutet dies, dass der Test abgeschlossen wurde. Es lohnt sich immer wieder mit der Verwendung zu testen Visueller Modus, Dank dessen werden wir Live-Modellierung des Kurses und der Momente der Transaktionen sehen. Dies bestätigt uns, ob die Annahmen unserer Strategie richtig umgesetzt wurden. Die Geschwindigkeit der gesamten Aktion kann mit dem Schieberegler eingestellt werden.

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Analyse der Ergebnisse

Nachdem Sie den Backtest abgeschlossen haben, das Verhalten der Maschine beobachten und feststellen, dass alles in Ordnung ist, können Sie die Ergebnisse analysieren, die in. Generiert wurden Bericht.

1. Überprüfen Sie zunächst, ob die technische Seite des Tests korrekt ausgeführt wurde und keine Fehler aufgetreten sind. Einzelne Fehler in der Grafik sind akzeptabel und sollten keinen großen Einfluss auf das Ergebnis haben.
2. Modellierungsqualität - Ein niedriger Wert zeigt die Verwendung von Daten fragwürdiger Qualität an. Ein Wert ab 90% wird als angemessen und zuverlässig angesehen.
3. Am Ende können Sie zu den für uns interessantesten Systemergebnissen gelangen. Der Gesamtgewinn, der Verlust, die Kapitalverschiebung und andere Parameter werden bereits auf ihre eigene Art analysiert und bewertet. Es lohnt sich jedoch, der Anzahl der abgeschlossenen Transaktionen besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Es ist schwer zu sagen, dass ein Systemtest, der nur 5-Transaktionen pro Jahr generiert, die potenziellen Chancen und Risiken zeigt, die sich aus seinem Betrieb ergeben. Je mehr Transaktionen, desto zuverlässiger das Ergebnis.

Sie können weiterhin die Kapitalkurve auswerten, die uns zeigt, wie sich das Kontoguthaben (geschlossene Transaktionen) in der getesteten Periode verändert hat. Plötzliche Rückgänge und störende Ausfälle sollten unsere Wachsamkeit erhöhen und wir sollten diese Transaktionen genauer prüfen.

Wir werden über die mögliche Fehlfunktion der Maschine in der Registerkarte informiert DziennikHier werden alle von EA durchgeführten Aktionen angezeigt. Alle Unregelmäßigkeiten sind mit dem Äquivalent eines Verkehrszeichens gekennzeichnet.kein Eintrag".