Marktprofil als Instrument zur Ermittlung der Marktbedingungen

Market Profile ist eine Technik, die in den 60-Jahren entwickelt wurde. von einem der Händler der amerikanischen Tanzfläche CBOT (Chicago Board of Trade) von Peter J. Steidlmayer. Steidlmayer versuchte, den Marktwert zu schätzen, der sich im Laufe des Tages entwickelte. Seine Karten hatten die Form einer Glocke. In dieser Struktur erkannte er die Gaußsche Normalverteilung. Der Erfinder der Methodik kombinierte die Konzepte der minimalen relevanten Preisbewegung, des Gleichgewichts und der Gaußschen Verteilung, um einen Indikator zu definieren, der die Marktbewegung zu einem bestimmten Zeitpunkt verfolgen kann. Das Marktprofil verwendet Zeit und Preis, um Bereiche des Marktgleichgewichts während einer bestimmten Sitzung zu lokalisieren.

Obwohl es schwierig ist, das obige Konzept als Strategie oder Transaktionssystem zu betrachten, kann es zur Analyse der aktuellen Marktlage verwendet werden. Das Marktprofil hilft zu erklären, ob sich der Markt in einer Konsolidierung befindet oder ob es sich um einen Trend handelt. Der Vorteil des oben genannten Indikators gegenüber dem Volumenprofil besteht darin, dass wir ihn auf nicht regulierten Märkten wie Forex einsetzen können, da keine Volumendaten benötigt werden, auf die nicht zugegriffen werden kann oder die nicht relevant sind.

Marktprofil auf der Plattform MetaTrader 4.

Der Marktprofilindikator ist wie folgt aufgebaut:

Einzelne Preisniveaus wurden auf der vertikalen Achse und Zeit (TPO - Zeit Preis Gelegenheit) auf der horizontalen Achse. TPO ist nichts anderes als die Grundeinheit der Zeit auf dem Chart. Es zeigt den spezifischen Zeitraum, in dem der Handel stattfindet, durch die nächsten Buchstaben des Alphabets, wobei "A" die ersten 30-Handelsminuten bedeutet und jeder nachfolgende Buchstabe die nächsten 30-Handelsminuten sind. Ein neues TPO wird angezeigt, wenn der Preis zum ersten Mal das Preisniveau "erreicht". Im Falle des Devisenmarktes, an dem der Handel rund um die Uhr stattfindet, sollte beachtet werden, dass das grafische Bild der Sitzung in zwei Teile geteilt wurde. Großbuchstaben nehmen Werte vom Beginn der Sitzung an an, während Kleinbuchstaben den zweiten Teil der Sitzung ausmachen, der die Zeit von 12 zu Mittag enthält.

Ein Beispiel unten:

A = 00: 00 - 00: 29 a = 12: 00 - 12: 29

B = 00: 30 - 00: 59 b = 12: 30 - 12: 59

C = 01: 00 - 1: 29 c = 13: 00 - 13: 29

Die ersten 60-Minuten der Sitzung werden als bezeichnet Anfangsguthaben und es ist ein Maßstab für den Rest des Tages. Jeder Brief ist für 30 Minuten Handel verantwortlich, daher sollten Sie das Marktprofil als Tageshändler betrachten, da es in 30-Minuten-Charts verwendet wird.

Das Preisniveau, auf dem die höchste Anzahl von Transaktionen verzeichnet wurde, heißt POC (Kontrollpunkt) und dies ist unser Maßstab dafür, wie sich der Markt im Vergleich zur vorherigen Sitzung entwickeln wird. Der Marktgleichgewichtspunkt bestimmt den beizulegenden Zeitwert eines Finanzinstruments an einem bestimmten Tag. Dies ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass der Preis tendenziell zu einem bestimmten Bereich und zu einem bestimmten Niveau auf dem Chart zurückkehrte.

Ein weiteres Konzept, das wir kennen müssen, um die Vorteile von Market Profile nutzen zu können, ist Value Area. Dies ist der Bereich, in dem die meisten Kauf- und Verkaufstransaktionen abgeschlossen wurden, und entspricht 70% der Sitzungsdauer. Man kann sagen, dass dieser Bereich eine Art Konsens darstellt, der von den Kräften von Angebot und Nachfrage entwickelt wurde.

Arten von Marktprofilen und deren Anwendung

Das Marktprofil sieht aus wie eine Glocke und kann in verschiedenen Formen vorliegen.

Das erste ist die klassische Glocke. Es wird in Form einer einzelnen Ausbuchtung dargestellt (unimodales Diagramm). Entsprechend den Annahmen des Konzepts sollten die Pegel über oder unter der Glocke als Widerstand bzw. Unterstützung behandelt werden. Dann sollten Sie nach Möglichkeiten suchen, eine Position einzunehmen und eine Rückkehr in den Wertebereich zu erwarten, da diese Form des Diagramms als die zuverlässigste angesehen wird, wenn Sie Handelsentscheidungen treffen.

Die zweite Art von Diagramm, die wir treffen können, ist eine doppelte Glocke (bimodales Diagramm). Dies wiederum stellt eine Situation dar, in der sich der Markt seit einiger Zeit auf bestimmten Niveaus konsolidiert und diese dann zerstört und in einem anderen Bereich konsolidiert.  In der folgenden Tabelle stehen die Punkte 1.2905, 1,29, 1,2899 und 1.2894 für potenzielle Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus.

Die dritte Form, die der Markt annehmen kann, ist der Einbahnverkehr. Es gibt keine Ausbuchtungen, was auf eine starke Bewegung und Trendbildung hindeutet. In diesem Fall sollten wir nach Markteintrittsmöglichkeiten suchen, die dem vorherrschenden Trend entsprechen, da sich der Markt in keinem der Bereiche konsolidiert und eine der Parteien dominiert.

Summe

Market Profile kann einfach heruntergeladen und auf der Plattform installiert werden MetaTrader 4 oder MetaTrader 5. In Kombination mit anderen Marktanalysetechniken kann es als nützliches Instrument zur Ermittlung der aktuellen Marktlage verwendet werden.  Identifizierung  mögliche umgekehrte Richtungen und Orte des Gleichgewichts.

Marktprofil - Version für MT4

Marktprofil - Version für MT5

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