Anlagestrategien basierend auf Fraktalen [Liste]

Anlagestrategien basierend auf Fraktalen

Der Fraktalindikator ist eines der beliebtesten Tools von Bill Williams. Die genaue Funktionsweise und die Komponenten, aus denen es besteht Wir haben im vorherigen Artikel beschrieben. Die Einfachheit, mit der es im täglichen Handel eingesetzt wird, zieht viele Anfänger an. Im Laufe der Zeit stellt sich jedoch heraus, dass es eine so große Anzahl von Signalen erzeugt (insbesondere in niedrigeren Intervallen), dass es sogar schwierig ist, sie zu filtern.

Wskaźnik fraktal wird als eines der effektiven Handelsinstrumente eingestuft, das sie in Kombination mit anderen Elementen der Analyse perfekt ergänzt. Die hohe Kompatibilität und das Fehlen widersprüchlicher Schlussfolgerungen aus der Analyse machten dieses Tool sehr gut "Haken" in Strategien, die auf Trends basieren, und Unterstützung bei Analysen, die sich auf die Oszillatoren selbst konzentrieren.

Welche Indikatoren und technischen Analysewerkzeuge sind die Verwendung eines Fraktals wert? Kann es als einziges Element im Diagramm wirksam sein? Wie filtere ich die von ihm kommenden Signale? Im heutigen Text werden wir versuchen, alle Fragen zu beantworten. Wir werden auch verschiedene Strategien analysieren, die dieses Tool verwenden. Wir laden Sie zum Lesen ein!

Nur fraktal

Im Eintrag über den Indikator selbst haben wir gesagt, dass die Verwendung nur dieses Tools in der Tabelle nicht sehr effektiv ist. Heute werden wir uns jedoch genauer ansehen, warum es sich lohnt, sie mit anderen Elementen der technischen Analyse zu kombinieren. Schauen wir uns die Grafik unten an.

Plattform fraktaler Indikator xNUMX XTB xStation.

Wir haben das Fraktal im M15-Intervall gedämpft USD / JPY. Die Anzahl der vom Indikator erzeugten Signale ist wirklich beeindruckend, und das Filtern kann (besonders zu Beginn) äußerst schwierig sein. Natürlich behaupte ich immer noch, dass Sie Ihre Strategie nur auf den Indikator selbst stützen können, aber es gibt einige Schwierigkeiten, die mit seiner Verwendung in der Praxis verbunden sind. Wenn wir uns stark fühlen und ein sauberes Diagramm analysieren können, nach Trends oder Orten mit einer hohen Anhäufung von Angebot oder Nachfrage suchen, kann Fraktal uns als gute Bestätigung (oder nicht) unserer Annahmen dienen.

Ein weiterer Nachteil bei der Verwendung von Fraktalen selbst ist die Zeit, in der sie sich bilden. Mindestens zwei Kerzen, bevor sie erstellt werden, und zwei Kerzen, nach denen sie sich möglicherweise bilden können, müssen niedriger (im Fall von oben) oder höher (im Fall von unten) als hoch / niedrig sein. Daher ist es kein Indikator, auf dessen Grundlage einfach sofortige Entscheidungen getroffen werden. Das Erstellen eines Fraktals dauert eine Weile, was zu Verzögerungen führt.

Plattform fraktaler Indikator xNUMX XTB xStation.

Schauen wir uns den Indikator an, der für das H4-Intervall auf demselben Instrument verwendet wird. Auf den ersten Blick sind die Signale etwas geringer und die gesamte Grafik wirkt weniger chaotisch. Wenn wir darauf bestanden, das Fraktal als einziges Werkzeug im Diagramm zu verwenden, empfehlen wir, es in höheren Intervallen zu verwenden. Die Erstellungszeit ist zwar viel länger, aber weniger Signale lassen sich leichter filtern und analysieren.

Fraktale + gleitende Durchschnitte

Es ist weit verbreitet, dass je einfacher die Anlagestrategien sind, desto effektiver sind sie. Gleitende Durchschnitte sind eines der einfacheren Werkzeuge. Durchschnittswerte werden häufig in einer Vielzahl von Strategien verwendet, sowohl im Swing-Handel als auch im Daytrading. Unabhängig davon, ob es sich um EMA oder SMA handelt, verwenden wir sie (de facto zeichnen wir Signale) auf ähnliche Weise. Wir können uns auf die Schnittpunkte von zwei oder mehr Durchschnittswerten oder Führungspositionen in ihrer Richtung stützen, je nach dem vorherrschenden Trend. 

Fraktalindikator in Kombination mit gleitenden Durchschnitten auf der Plattform xNUMX XTB xStation.

In der obigen Tabelle sieht es etwas "überwältigter" aus. Durchschnittswerte bestimmen die Richtung der Preisbewegung, daher können die Konsolidierungsperioden und die bei ihrer Gelegenheit gebildeten Fraktale im vorherrschenden Trend als Verkaufs- / Kaufort behandelt werden. 

Eine interessante Idee, wenn unser Broker ist XTBAn den Stellen des erstellten Fraktals der horizontalen Linie wird eine Zeichnung angezeigt. Dadurch gewinnen wir Platz in der Form "Wenig Unterstützung / Widerstand"das unterstützt eine trendbasierte Strategie. Wir betreiben es im Durchschnitt und das Fraktal filtert uns an Stellen, an denen wir unsere Position verbessern oder einfach dem Preisverhalten folgen können.

Fraktalanzeige in Kombination mit horizontalen Linien auf der Plattform xNUMX XTB xStation.

Das erste, was bemerkt werden kann, ist eine große Anzahl horizontaler "Striche", die das Diagramm beim ersten Versuch unlesbar machen. Wir haben Wachstumsfraktale mit blauen Linien markiert, während sie mit roten Linien abnehmen. Wenn wir die auf diese Weise ermittelten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus durchbrechen, können wir dem Trend folgen. Wenn sich Fraktale ändern, erzeugen sie außerdem Vorwärtssignale. In dieser Situation ist jedoch Vorsicht geboten, da nicht jede Bewegung, die das auf diese Weise erzeugte Abwärtssignal durchdringt, auf eine Trendumkehr hindeuten muss. Es ist äußerst wichtig, das bisherige Verhalten des Preises zu beobachten oder beispielsweise kürzlich ein Hoch zu testen (im Falle eines Aufwärtstrends).

Anlagestrategien von Bill Williams

Eine der beliebtesten fraktalen Anwendungen ist die Verwendung mit einem anderen von Bill Williams erstellten Indikator namens Alligator. Auf den ersten Blick sieht es nach gleitenden Durchschnitten aus, die glatter und strukturierter sind als normale EMAs. Tatsächlich besteht der Alligator aus drei gleitenden Durchschnittswerten, einfach (SMA), die um 8, 5 bzw. 3 Perioden nach vorne verschoben sind. Jeder hat seinen eigenen Namen, der sich auf das Tier bezieht. Wir stechen im Band hervor Kiefer (SMA 13 - min und max, verschoben um 8 Kerzen), Gebiss (SMA 8 mit min und max, um 5 verschoben), Lippen (SMA 5 mit min und max, um 3 Perioden verschoben). In der Tabelle hinzugefügt sieht es so aus:

Fraktalanzeige in Kombination mit der Alligatoranzeige auf der Plattform xNUMX XTB xStation.

Signale, die sich aus der Verwendung des Alligators ergeben, können wie Signale gelesen werden, die sich aus der Verwendung gewöhnlicher Durchschnittswerte ergeben. Es gibt auch Strategien, die das Öffnen einer Position, sei es Kauf oder Verkauf, ausschließen, wenn das Fraktal beispielsweise außerhalb der Kiefer des Alligators erstellt wird. Hierbei handelt es sich jedoch ausschließlich um persönliche Transaktionssysteme, die viele ihrer eigenen Annahmen verwenden. Wenn wir nur die Standard-Alligator-Analyse betrachten, sollten wir uns auf die Analyse der drei Phasen (Schlafen, Hunger und Zufriedenheit) konzentrieren. Diese Phasen veranschaulichen Konsolidierung, Ausbruch und Trendwechsel. Es ist daher möglich, Fraktale als bestimmte Ebenen, sogar Preiskanäle, zu verwenden, deren Aufbrechen eine Bestätigung bestimmter Phasen sein kann.

Anlagestrategien - Zusammenfassung

Sicherlich sind die von uns erwähnten Möglichkeiten zur Verwendung von Fraktalen nicht die einzigen Optionen, um sie in Transaktionssystemen zu verwenden. Es gibt viele Kombinationen, die von Oszillatoren unterstützt werden können. Das Spektrum der Möglichkeiten ist daher sehr groß und es liegt ganz bei uns, ob wir unsere Strategie bereichern oder mit Hilfe des technischen Analysetools, dem Fraktal, verbessern wollen.