Gewinnrate oder wie Sie die Rentabilität unserer Strategie steigern können

Gewinnrate oder wie Sie die Rentabilität unserer Strategie steigern können

Manchmal haben wir den Eindruck, dass wir bereits alles über den Handel wissen, unsere Strategie profitabel ist und unsere Emotionen perfekt beherrscht werden. Natürlich wünschen wir allen, dass dieser Moment so lange wie möglich dauert. Manchmal kommt es jedoch vor, dass wir eine Reihe von Verlusten feststellen, die unsere Rechnung langsam verschlingen. Natürlich kann es viele Gründe geben, von dem Wunsch, schnell zu "schmieden" und absurd große Positionen einzunehmen, denen unser Kapital nicht standhalten kann, bis hin zu rein psychologischen Problemen oder Verstößen gegen die Regeln des Transaktionssystems.

Ohne vorerst zu weit auf die Gründe für diesen Sachverhalt einzugehen, werden wir Möglichkeiten analysieren, wie wir unsere Rentabilität verbessern und den Handel erneut analysieren können.

Gewinnrate - was müssen wir zählen?

Wenn wir eine Strategie bereits länger verwenden, sei es auf einem Demo-Konto oder auf einem realen Konto, lohnt es sich im Allgemeinen, zunächst die Bestellhistorie herunterzuladen. Dies ist unsere Datenbank, an der wir arbeiten werden. Um nicht alles zu Fuß zu zählen (es sei denn, diese Methode bereitet uns außerordentliche Freude), lohnt es sich, die heruntergeladenen Informationen in den ausgewählten Nummerneditor zu werfen. In Excel oder mit Gebrauch Google Sheet  sicherlich wird die Analyse einfacher sein  und vor allem schneller. Es ist wichtig, dass wir zuerst die Wirksamkeit unserer Strategie berechnen. Also die Anzahl der Positionen, die mit einem Gewinn und einem Verlust endeten. Wir können den prozentualen Wert von Gewinnen und Verlierern leicht bestimmen. Es ist bekannt, dass unsere Ergebnisse umso zuverlässiger sind, je größer die Anzahl der Transaktionen ist (je länger eine bestimmte Strategie angewendet wird).

Einige Plattformen, einschließlich MetaTrader 4/5 kann Kontostatistiken basierend auf dem Kontoverlauf erstellen. Sie können mehr darüber lesen in einem separaten Artikel HIER.

Auszug aus dem detaillierten Beispielbericht MetaTrader 4.

Es ist äußerst wichtig, dass wir unsere Strategie bedingungslos behandeln, d. H. Ihre Richtlinien in jeder Reihenfolge befolgen. Die Ergebnisse sind dann zuverlässig. Dennoch sollte jeder Händler eine Fehlerschwelle festlegen, die er bei einer Modernisierung des Handelssystems berücksichtigt. Natürlich meine ich nicht, meine eigenen Berechnungen zu unterschätzen oder zu überbewerten, sondern nur eine etwas größere Sicherheitsgrenze zu akzeptieren. Mit solchen komprimierten Daten suchen wir auch nach einer Reihe der längsten Verluste. Es wird ein guter Bezugspunkt sein, der uns weitgehend die richtige Größe der Position bestimmen wird. Dank dieser Erkenntnis können wir quantifizieren, wie viel unser Kapital im Falle einer Reihe von Fehlern beim Abschluss von Aufträgen gleicher Größe aushält.

Aber warum brauchen wir diese Ergebnisse?

Im Allgemeinen kann uns alles, was wir uns erhofft haben, viel über unseren Handelsstil erzählen. In diesem Stadium wäre es sinnvoll, das Rentabilitätsniveau unserer Strategie zu bestimmen, d. H. Gewinnrate. Möglicherweise resultieren kleine oder instabile Gewinne aus dem falschen Niveau Stop-Loss und Gewinn mitnehmen. Wir müssen den Fehler sehen, der die Gewinnchancen und die Wirksamkeit der Strategie untergräbt. Es lohnt sich, die Ergebnisse zu analysieren. Wenn unsere Effektivität hoch und der Gewinn gering ist, erteilen wir möglicherweise Aufträge, um die Position zu nahe an dem Preis zu schließen, zu dem wir die Transaktion abschließen. Wenn unser Gewinn-Risiko-Verhältnis jedoch 4: 1 (hoch) beträgt und gleichzeitig unsere Effektivität gering ist (und wir zusätzlich in höheren Intervallen arbeiten), können wir TP auf Kosten der Effizienz und Rentabilität unserer Position zu weit einstellen. Natürlich wird die Rentabilität belohnt, wenn man ein reduziertes Gewinnniveau dem Risiko preisgibt (und umgekehrt).

WERKZEUGE FÜR DAS RISIKOMANAGEMENT

In der Regel ist es für den Preis einfacher, unseren Stop-Loss zu erreichen, als für einen Auftrag, der zu weit gesetzt ist und einen bestimmten Gewinn erzielt. Vielleicht erreicht der Preis nach einer Senkung dieses Verhältnisses (Gewinn: Risiko) von 4: 1 auf 3: 1 leichter das angenommene Niveau. Sicherlich kann sich jeder an eine Situation erinnern, in der der Preis nur ein Haar von TP war und dann drastisch zusammenbrach oder impulsiv stieg. Ein solches geringfügiges Verfahren könnte nicht nur die Effektivität der Buchungen (% Gewinne) verbessern, sondern auch die Rentabilität der verwendeten Transaktion erhöhen.

Wie man die Gewinnrate erhöht - weniger ist besser?

Es ist nicht zu leugnen, dass die angewandte Strategie, die Dauer der Position, unsere Psyche und Disziplin im Handel zu den vielen Faktoren gehören, die unser Ergebnis beeinflussen. Es ist auch kein Geheimnis, dass der Preis schneller an SL-Werte heranreicht als an fortgeschrittene TP-Werte. Positionsrentabilität und größere Gewinnchancen sind daher, wenn diese Niveaus tatsächlich näher sind.

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Hier beginnen wir eine eingehende Untersuchung unserer Strategie, bei der engere (oder weitere) TP / SL-Niveaus festgelegt und deren Rentabilität untersucht werden. Wenn wir unser Handelssystem noch nie auf die Gewinnrate und ihre Abhängigkeit von den verwendeten Stop-Loss- und Take-Profit-Methoden getestet haben, ist dies möglicherweise der beste Zeitpunkt dafür. In diesem Text neigen wir hauptsächlich dazu, die Position bewusst zu verwalten und zu wissen, in welchem ​​Szenario  Sein Verhalten ist das Beste für unsere Strategie und Psyche.  Hier lohnt es sich auch zu zählen, ob sich kleinere, aber häufigere Gewinne mehr auszahlen.

Kapitalmanagement

Seltsamerweise ist dieses Thema äußerst freundlich und angenehm für uns, wenn unsere Strategie nicht erfolgreich ist oder wenn plötzlich etwas nicht stimmt. Zuerst hat sie erfolgreich verdient und jetzt ist etwas (?) Zusammengebrochen. Normalerweise folgt diese Reflexion einer Reihe von Verlusten, die wir mehr oder weniger kontrollieren. Das Verständnis Ihrer eigenen Psychologie, die beste Zeit für unsere Position und ein cooler Ansatz zur Rentabilität sind nur einige Elemente, die unsere potenziellen Gewinne steigern. Ihr Verständnis und ihre Anpassung an ihre eigenen Handelsregeln und -bedingungen könnten sich als äußerst gute Medizin und als sprichwörtlich fehlendes Teil des "Puzzles" erweisen.

Wenn unsere Strategie tatsächlich versagt, lohnt es sich daher nicht, nach einer anderen zu suchen, von Blume zu Blume zu springen und nur die Gewinnrate und den Transaktionsverlauf zu analysieren, aus denen sie besteht. Bemühen Sie sich nur ein wenig, die Fehler zu entdecken, die sie daran hinderten, effektiv zu sein und Geld zu verdienen.