Profit nehmen und Verlust stoppen - statisch oder dynamisch?

Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) sind die beiden beliebtesten Arten ausstehender Aufträge. Sie begleiten fast jede Transaktion auf dem Forex-Markt. Dank ihnen sind Anleger nicht gezwungen, den Markt ständig zu überwachen und zu kontrollieren, was mit einer offenen Position geschieht. Es sind die Ausstiegspunkte aus der Transaktion, die letztendlich das finanzielle Ergebnis auf dem Konto bestimmen. Das Markieren von Stellen für TP- und SL-Bestellungen ist eines der schwierigsten handelsbezogenen Elemente. Sie müssen so eingestellt werden, dass sie nicht zu früh vom Markt fallen (zu schmaler SL) und gleichzeitig nicht zu viel verlieren (zu breiter SL). Zu nahe an Take Profit schränkt unsere Gewinne ein und zu weit verringert die Wahrscheinlichkeit, dass dies erreicht wird. Sie müssen also Kompromisse bei der Bestimmung des Austrittspunkts vom Markt eingehen. Dadurch wird unser Transaktionsergebnis optimiert.

Statische oder dynamische Werte?

Wechselkurse von Währungspaaren hängen von vielen Faktoren ab. Faktoren, die sich häufig ändern oder aktualisieren und auf die Anleger sehr schnell reagieren. Die Eigenschaften der Märkte ändern sich ebenfalls, d. H. Die Amplitude der Preisschwankungen, die Liquidität sowie die Bedeutung verschiedener Informationen zu einem bestimmten Zeitpunkt. einmal EUR / USD war in der Lage, eine durchschnittliche tägliche Variation von 250-300 Pips über einen Zeitraum zu haben. Jetzt sind 50% und niedrigere Werte Standard.

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Investoren, die ihre Transaktionssysteme erstellen, sind sich oft im Voraus einig, dass SL auf 30 Pips und TP auf 60 Pips festgelegt wird. Und das unabhängig von der aktuellen Marktsituation. Wenn wir in unserer Strategie starre (statische) SL- und TP-Werte für ein bestimmtes Währungspaar implementieren, werden diese sicherlich nicht optimiert. Wenn wir uns für einige feste Werte entscheiden, stützen wir uns auf Marktforschung aus einem historischen Bereich. Leider verhält sich der Markt trotz der Vorstellung von Zyklizität und sich wiederholenden Mustern nie identisch. Infolgedessen können selbst die am besten optimierten starren Parameter möglicherweise ihre Relevanz verlieren, da sich die Merkmale des Marktes geändert haben. Wenn wir uns auf eine solche Lösung konzentrieren, müssen wir die Amplitude der Schwankungen ständig überwachen und die Größe von SL und TP ständig optimieren, damit sich nicht herausstellt, dass wir unsere Gewinne erheblich einschränken oder zu oft kleine Mengen notieren Verlust.

Marktbedingungen

Die dynamischen Werte SL und TP hängen von zusätzlichen Bedingungen ab. Zunächst sollten Unterstützung und Widerstand oder durchschnittliche Marktvolatilität aus einem bestimmten Zeitraum erwähnt werden. Sie sind für den Anleger viel praktischer und bequemer. Die Gestaltung einer bestimmten Methodik, die klar angibt, wo SL und TP eingestellt werden müssen, kann zunächst lange dauern. Auf lange Sicht sollte dies jedoch dazu führen, dass weniger Energie für die Optimierung der Parametergröße aufgewendet wird.

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Wenn wir uns darauf konzentrieren, diese Aufträge auf der Grundlage von Unterstützung und Widerstand festzulegen, werden SL und TP zusammen mit der Zunahme der Volatilität automatisch zunehmen, sodass wir nur die Art und Weise der Bestimmung dieser Niveaus optimieren können. Wenn wir jedoch die Volatilität als Grundlage für die Bestimmung der Orte für diese Aufträge verwenden (z. B. ATR-Indikator), bleibt die Frage der Auswahl des Zeitintervalls, aus dem sie berechnet wird, bestehen, was kein großes Problem sein sollte, da sie hauptsächlich davon abhängt Anlagestil i Zeitintervall an dem wir arbeiten.

Stop Loss als Take Profit

Nicht alle verwenden die Aufträge von TP und ziehen es stattdessen vor, einen Trade mit einem gleitenden Stop-Loss (manuell verschoben oder über a) zu beenden Trailing Stop - TS). Daher tritt ein anderes Problem auf, d. H. Die Auswahl des TS-Werts oder an welchem ​​Punkt der SL selbst und um wie viel bewegt werden soll. Nun, es gibt keine einfache Antwort auf diese Dilemmata. Selbst eine Anpassung des TS-Werts an die Marktvolatilität führt zu keiner sehr guten Optimierung. Jede Situation sollte einzeln betrachtet werden und die Dynamik von Preisänderungen untersuchen, insbesondere bei kleinen Zeitintervallen. Abhängig davon, ob die Bewegung durch makroökonomische Daten, Eingriffe der Zentralbank infolge des Beginns der Handelssitzung oder ohne Grund ausgelöst wurde, kann man ein anderes Verhalten des Zinssatzes erwarten, das sich in der Dauerhaftigkeit der Bewegung und ihrer Größenordnung niederschlägt.

Achten Sie auch darauf, dass Sie den Stop Loss auf dem sogenannten nicht zu schnell verschieben Punkt Die Gewinnzone erreichen (BE - Positionsöffnungspunkt). Die Angst, sehr oft zu verlieren, bedeutet, dass wir die Transaktion so schnell wie möglich sichern wollen. Folglich wird es mit einem Saldo von Null geschlossen. Am Ende verdienen wir nichts, obwohl wir eine gute Wette auf die Richtung der Preisänderung abgeschlossen haben. Der konstante Wert, bei dem wir SL auf BE setzen, ist definitiv keine gute Idee. Dies sollte beispielsweise von einem Faktor wie der Einschätzung der Wahrscheinlichkeit abhängen, mit der die Transaktion erfolgreich sein wird. Wenn wir große Zweifel (objektive Einschätzung der Situation) an der Möglichkeit haben, TP zu erreichen, ist es besser, eine solche Transaktion schneller abzusichern.