Diversifizierung und Volatilität von Währungspaaren

Der Finanzmarkt hat Wellencharakter. Die Preise zielen darauf ab und streben danach, immer kleinere Impulse und Korrekturen bleiben. Makroökonomische Daten, die während der Woche in den Markt gelangen, geben den nächsten Währungen starke Impulse. Wir sind es gewohnt, dass alle wichtigen Daten für das Pfund auf 10 veröffentlicht werden: 30, US veröffentlicht über 14: 30, Daten für Australien werden nachts geliefert und für Daten aus Japan warten wir normalerweise bis zum letzten Moment, weil sie "vorläufig" sind.

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Makroökonomische Daten

Betrachten Sie eine Handelswoche und die Tatsache, dass wir tägliche Daten analysieren - es ist eine ziemlich zuverlässige Analyse ohne Rauschen. Selten finden sie makroökonomische Daten „Begründung“ in der technischen Analyse auf dem Intraday-Chart, weil "Rip" Sie sind eine Anomalie für den typischen Kursverlauf in einem so niedrigen Intervall.

Oben sehen wir makroökonomische Daten mit der größten Auswirkung auf die Märkte. Daten für bestimmte Währungen werden an verschiedenen Tagen und zu unterschiedlichen Zeiten angegeben. Bei der Eröffnung einer Long-Position, z. B. bei AUDUSD- und EURUSD-Paaren, verdoppeln wir theoretisch die Short-Position beim US-Dollar. Vielleicht ist es "auf Papier", aber in der Praxis sind Australien und die Eurozone zwei verschiedene Volkswirtschaften. In unserem etablierten Beispiel sehen wir, dass nach den Abenddaten für den USD am Mittwoch kurz nach Mitternacht des Folgetages sehr wichtige Daten aus dem australischen Markt veröffentlicht werden. Es kann sich herausstellen, dass wir mit beiden Paaren im Portfolio am Donnerstagabend bei jeder der oben genannten Transaktionen ein völlig anderes Ergebnis erzielen werden.

Korrelation

Wie in dem Beispiel unten, obwohl beide Währungspaare im letzten Jahr tatsächlich stark rückläufig waren, war es dank der technischen Analyse möglich, entgegengesetzte Entscheidungen zu treffen und in beiden Märkten durch gleichzeitigen Kauf und Verkauf Gewinne zu erzielen US-Dollar gegenüber dem Euro und dem australischen Dollar.

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Forex Diversifikation

Nachfolgend sehen Sie eine Tabelle der Marktkorrelation. Wir verzichten beispielsweise auf die technische Analyse und eröffnen drei virtuelle Positionen, drei lange und drei kurze. Wir werden daher Währungspaare im Portfolio von 6 haben. Für jeden von ihnen setzen wir den gleichen Stop-Lossa und Gewinn auf 100-Pips. Wir lassen Spread und Swap für die Zwecke dieses Beispiels weg. Wir haben also bei jeder Transaktion eine 50-Chance auf Erfolg. Wenn wir weiter gehen, haben wir eine exakte 2% Chance, dass alle unsere Positionen Gewinn oder Verlust erzielen werden, vorausgesetzt, die Marktzufälligkeit und die Zufälligkeit der Inputs werden angenommen.

Wenn wir so vorgehen, dass die Beteiligung an diesen 6 Paaren unser gesamtes Kapital verbraucht, haben wir eine Konkurswahrscheinlichkeit von 2%. Wenn wir Instrumente mithilfe technischer Analysen auswählen, steigen unsere Chancen in jedem Trade leicht, aber immer noch. Die wichtigste Schlussfolgerung aus dem obigen Gedankenexperiment ist, dass wir durch die Diversifizierung Ihres Kapitals in viele verschiedene Posten weniger dem Risiko eines finanziellen Verlusts ausgesetzt sind. Wir sparen auch Zeit, was ein wichtiger und oft übersehener Bestandteil des Marktspiels ist. Wenn wir nur eine Position haben, kann sich herausstellen, dass wir nach einigen Tagen etwas Kapital und Zeit verlieren, die nicht "aufgeholt" werden können. Sehr oft ist es der Beginn von Frustration, der zu Entscheidungen führt, die von Emotionen diktiert werden und die den schlechtesten Berater eines Anlegers darstellen.

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Es sollte hinzugefügt werden, dass die Korrelation auch zeitlich variabel ist und Trends unterliegt. Diese können wiederum wie die Charts der einzelnen Paare analysiert werden. Wir kommen zu diesem Punkt zum sogenannten Daten-Meta-Analyse, die ich in dieser Phase auslassen möchte.

Oben habe ich eines von vielen Beispielen vorgestellt, die auf den Märkten beobachtet werden können. Es belegt die These, dass sich die Korrelation mit der Zeit ändert und mit guten Ergebnissen zu ihrem Vorteil genutzt werden kann.

Ich ermutige Sie, die hier aufgeworfenen Fragen zu studieren. Ich ermutige Sie, "trotz allem" zu denken. Da die meisten von uns falsch liegen, müssen wir unser Denken über die Märkte neu aufbauen. Suchen Sie nach einer anderen Perspektive und legen Sie Ihre Analyse dem strengen Urteil vor. Es lohnt sich zu lernen, sich selbst in die Irre zu führen. "Was würde ich tun, wenn ich jemanden wie mich erschrecken wollte"? Es empfiehlt sich, ein Experiment mit einem Spiel durchzuführen, das auf einer festen Positionsgröße basiert, jedoch ohne Stop-Loss, einschließlich Diversifikation und geringer Hebelwirkung. Auf den Märkten können Sie Positionen entweder aktiv managen oder nullstellen. Es lohnt sich, ein Image des Marktes zu schaffen, das es uns erleichtert, Entscheidungen zu treffen, und das von den übrigen Spielern nicht weithin bekannt ist.

Ich hoffe, dass Sie durch die Berücksichtigung des Diversifikationsaspekts auch auf den Devisenmärkten die Märkte aus einer breiteren Perspektive betrachten können. Denken Sie daran, dass harte Daten aus bestimmten Volkswirtschaften Märkte "bewegen" und diese Daten für jede Währung unterschiedlich sind. Es lohnt sich, dies zu erkennen und in Ihren Anlagestrategien zu verwenden.